时间：2022-08-23 17:15:56 | 浏览：7875
在衍生品市场的一个关键角落，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位。
作为伦敦银行间同业拆借利率（Libor）后继者的有担保隔夜融资利率（SOFR）期货被大举做空，如果美联储主席鲍威尔在本周杰克逊霍尔会议上排除转鸽可能性，则这一押注将获利。
美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据显示，SOFR期货净空头头寸达到创纪录的695,493张合约，相当于每波动1基点约影响1,700万美元。
尽管更广泛的期货市场继续预计明年年底前美联储将降息，但过去一个月对冲基金增加空头头寸的速度令空头总额达到之前三倍以上。
与此同时，在欧洲美元期货市场，对冲基金的净空头头寸略超260万份合约，接近今年最高水平。
在杰克逊霍尔会议召开前，交易员们布局的不仅仅是短期债券。过去两个交易日中，他们建立针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70％。买盘在周一继续，不过从10月期权转向了11月期权。
周一10年期国债收益率一个月来首次攀升至3％以上，各期限收益率悉数上扬。10年期收益率接近3.01％，2年期收益率触及3.32％的高位。
利率互换市场定价显示美联储在9月21日会议上加息50或75个基点的概率各占50％，究竟哪种情境会占上风，关键要看杰克逊霍尔会议。
“上周市场对FOMC会议纪要是鹰派还是鸽派最初存在意见分歧，”Wrightson ICAP Inc．经济学家Lou Crandall表示。“周五鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话不会如此含糊。”
本文源自金融界
作为伦敦银行间同业拆借利率（Libor）后继者的有担保隔夜融资利率（SOFR）期货被大举做空，如果美联储主席鲍威尔在本周杰克逊霍尔会议上排除转鸽可能性，则这一押。在衍生品市场的一个关键角落，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位。
据大宗经纪商表示，在这群成熟投资者中所普遍存在的怀疑态度表明，市场反弹可能是短暂的。根据S3的数据，在此期间投资者回补了455亿美元的空头头寸。“投资者可能仍会看空整体市场前景，”法国巴黎银行的Grinacoff表示，“但在他们目前面临损失的情况下，他们可能也需要适时回补仓位，甚至参与上涨行情。”
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